沪深300指数期货合约的标的物为沪深300指数,这一指数的计算方法与沪深300股指期货的交割标的物相同。通常情况下,同一标的物的沪深300指数期货合约的交割月份为当月、下月及随后两个季月,而沪深300指数期货的交割月份则是从次月、下季、随后两个季月等四个季月,其中最长的是2006年8月、2008年2月、2014年4月和2015年5月。
为了保证交易过程中的流动性,对交割日及交易结算的财务和盈亏情况都有明确的规定。因此,沪深300股指期货交割日的标准有很大的不同。有的投资者会将股指期货交割日定义为最后交易日,而有的投资者认为这样的标准是最公平的,于是将股指期货交割日定义为最后交易日,在股指期货的交割日前一交易日卖出股指期货,在交割日后至最后交易日的收盘时则应卖出,在这一过程中要有承担一定的风险。