北京金利瑞期货
据外媒报道,本周上期所金交所的一名白银期货交易人员,在对本月2日举办的白银期货品种与中国银期货交易所(下文简称上期所)白银量化研讨会上表示,目前上海期货交易所白银量化合约交易已与上期所子公司及河北一家期货公司达成正式合作,并达成了长单成交协议。上海金利瑞期货能化分析师韩冰冰直言。
昨日,上期所正式上线白银期货多单,短短几天时间内,上海期货交易所白银量化合约交易量化交易总量接近3万吨。而量化投资是电子化交易的主要方式之一,在于这些交易量资金的需求需要进行处理,并且很大程度上受到市场因素的影响。
韩冰冰指出,白银期货交易参与者众多,上海期货交易所持仓量约占总成交量的40%。而且作为白银期货市场主要的参与者,白银期货交易可以采用单一的对冲交易机制,从而利用白银期货市场与现货市场的价差获取相应的收益。
上海期货交易所的铜期货多单交易就一直处在招募名单的争夺中。上期所多单第一名的上海铜期货多单和第二名的上海银期货多单分别是第一名。
上海期货交易所总经理韩冰冰也在向上海期货交易所表达了对上海期货交易所量化投资业务合作的关注。她表示,上海期货交易所铜期货多单分别是第二名和第三名,而在11月2日,上期所投资者就已经进入了上期所的股东名单。
韩冰冰表示,虽然在上海上期所开展的交易及相关期货品种上,有多个合约交易出现平仓,但根据目前上期所还在积极关注的交易及相关交易规则,上海期货交易所未来有可能会对更多的白银期货做出交易限制。
她还认为,上海期货交易所主要通过多种渠道,满足市场参与者的需求。其中,可以增加金属量化交易业务。
上述上海期货交易所总经理韩冰冰向中国证券报记者表示,上海期货交易所的黄金期货交易量和黄金现货交易量在全球都是排名第一的,市场的高流动性以及国内的高标准交易所交易系统的丰富,都有助于上海期货交易所提升全球流动性,推动更多的期货品种的推出。
“未来上海期货交易所量化投资业务将会增加流动性,使上海期货交易所的黄金期货市场更加吸引,也更加容易吸引境外投资者参与,从而提升上海期货市场的国际影响力。”韩冰冰表示。
在东证期货的期货交易业务发展模式中,陈刚认为,上海期货交易所量化投资业务是指资产配置与风险管理、风险管理、金融衍生品投资以及产业升级三方面的一体化业务,从服务实体经济到推出丰富多样化的量化投资业务,以及“期货+”的金融衍生品。
黄伟表示,上海期货交易所量化投资业务是上海期货交易所量化投资业务的重要组成部分,对于进一步推动期货市场对外开放,有利于提升我国期货市场的价格发现功能和风险管理水平,进一步拓宽服务实体经济的渠道,并且为吸引更多的境外机构投资者参与上海期货交易所量化投资业务,或是进一步提高上海期货交易所国际化的影响力。
不过,陈刚认为,上海期货交易所量化投资业务仍将是未来国际化业务的一个重要补充,量化投资业务可能会为行业业务发展的一个方向,有利于推动行业规模的快速增长。
郑商所总经理鲁东升在接受中国证券报记者采访时表示,上海期货交易所量化投资业务的实施,将进一步提升期货市场的定价能力。一是加快期货市场建设,创新国际化模式,服务大宗商品的价格发现功能和风险管理功能。