期货理论价格计算公式:期货指数=现货价格×期货合约乘数×保证金率
其中,合约乘数是指期货合约的最新价格,计算公式为:期货价格=现货价格×交易单位×保证金率。其中,当现货价格高于期货价格时,表示未来现货市场价格上涨;当现货价格低于期货价格时,表示未来现货市场价格下跌。在某些情况下,期货指数与现货价格之间的偏离程度比较,通常认为两者之间存在较强的相关关系。
二、期货历史价格统计
期货指数的计算方法有两种,一种是对期货合约的加权平均数,另一种是与该合约间的权数。
比如,股指期货指数一般是用某一特定时间点进行计算的,而对于股票指数,一般采用每月加权平均数。
三、期货指数的分类
根据产品类别不同,可以将期货指数分为四类:
第一类是商品期货指数,其计算公式为:商品期货指数=现货价格指数×(期货合约乘数)×(1+月合约月数×月合约月份)。
第二类是金融期货指数,其计算公式为:
金融期货指数=(期货合约月份×投资者可通过证券市场买入证券或进行期货投资)×(1+月合约月数×合约月份×(1-合约月份)。
第三类是金融期货指数,其计算公式为:
金融期货指数=(期货合约乘数×投资者可通过证券市场卖出证券或进行期货投资)×(1-合约月份×合约月份)。
第四类是股指期货指数,其计算公式为:
股指期货指数=(股指期货点数×投资者可通过证券市场买入证券或进行期货投资)×(1+月合约月份×合约点数×月合约数)。
第五类是国债指数,其计算公式为:
国债期货指数=(债券价格指数×合约乘数)×(1+月合约月数×合约月份×月合约月份×中债指数×月合约数)。
基于国债期货指数的基本原则,本文就将上述各因素综合在一起,形成了动量指数、保证金指数、升贴水指数等,分析其构成情况,以便更好的分析其走势。
上证50ETF期权合约:
期权合约价值:(1+保证金率×期权价格指数×行权价格指数)
2.上证50ETF期权合约的成交量:
期权合约月份:1、3、5、7、9、10、11、12月
合约月份:1、3、5、7、8、10、11、12月
合约月份:1、3、5、7、8、10、11、12月
合约月份成交量:
6.上证50ETF期权合约成交量:
期权合约月份:1、3、5、7、8、10、11、12月
成交量:
2.上证50ETF期权合约成交量:
期权合约月份:1、3、4、7、8、9、10、11、12月
合约月份成交量:
3.沪深300ETF期权合约的总成交量:
期权合约月份:1、3、4、7、8、10、11、12月
持仓量:
期权合约月份:1、3、4、5、6、7、8、8、9、10
持仓量:
持仓量的计算方法一般是以买入认沽、看涨、看跌、套保、买进看涨、卖出看跌、卖出看跌等价格指数、ETF、国债期货、指数期货、商品期权的成交量和持仓量的增减情况为依据。