沪深300股指期货结算价格分析
每家期货公司都会对股指期货结算价格做一个结算,结算价取某一特定日期沪深300指数最后一个交易日的收盘指数,由于我国股票市场实行T+1结算制度,所以我们要根据行情进行股指期货交易,而非实物交割是金融机构利用T+0进行风险对冲,也就是我们平常所说的“买空卖空”,在实行T+1的交易制度下,如果做多股指期货,那就“买空卖空”,到最后只能“卖空”,并不能一直持有到期股指期货。我们可以在当天开盘前先卖出手中的持仓,之后在当天结算之前买入,然后等到股市的走出低点再卖出。
有很多投资者不知道结算价,简单的判断一个股指期货的结算价是否正确,有一些投资者以为这是一个随机的数字,实际上,结算价是在“手数”范围内的最后一个数字,因为通过计算机数据统计到的结果是可以检验的。
最后我们还需要明确交易所的结算价,结算价的计算方法是以一分钟计算的,大概计算公式是:
结算价=买入成交价/卖出成交价*合约乘数